一、国际市场主要原油现货平均价格表（论文文献综述）
蒋泽成[1]（2021）在《H石化企业原油及PTA期货套期保值方案研究》文中进行了进一步梳理随着我国石化行业结构性改革的逐步推进,石化企业的生产经营及盈利状况均受到了一定程度的影响。与此同时,目前国内外环境不容乐观,原油价格不断攀升,但PTA等石化产品的价格却呈现出较为低迷的状态,导致多数石化企业存在着存货周转较慢,现金流紧缺等制约企业发展的不利情况。虽然在2020年下半年外部环境稍有回暖,但企业仍然应当通过寻求风险规避的方法来使自身尽可能较少的暴露于价格波动风险之中,而期货套期保值则为石化企业提供了一种科学合理的风险规避途径。本文首先介绍了在国际经济环境下行的大背景下,石化企业进行套期保值研究的背景、意义、目的以及国内外相关研究的发展现状。其次对H石化企业的经营绩效、财务状况以及从原油到PTA的加工链条进行分析以确定套期保值动因并结合原油采购和PTA销售两个维度为H石化企业制定综合套期保值方案。同时通过利用ARIMA模型对原油、PTA的未来现货价格走势进行预测以合理确定套期保值方向。接着通过采用OLS模型、ECM模型以及ECM-GARCH模型分别测算套期保值比率并根据结果对具体的期货合约数量及资金需求进行设计,选择适宜的时点进行建仓操作,确定交割成本并进行平仓操作。同时通过模拟的套期保值操作进行效益预估,结果显示基于ECM模型所确定的原油及PTA的最优套期保值比率0.31和0.66能够帮助H企业实现42.5%的亏损弥补,弥补的现货价格波动损失金额超千万元,此外在一个生产循环中通过双向套期保值帮助H石化企业锁定了利润,实现的整体净收益达到近680万元。最后,评价整个套期保值过程中可能存在的风险并为H石化企业制定具体的风险控制措施。
李盼盼[2]（2021）在《我国黄金现货价格多因素相关时变网络研究》文中指出黄金具有商品、货币、金融等多种属性,对经济发展有着不可忽视的推动作用,同时黄金也是国家发展不可或缺的一种资源。我国黄金现货交易已在市场活跃数年,受到政府和投资者的广泛关注。然而近几年黄金现货价格波动频繁剧烈,且影响价格波动的相关因素众多,既包括原油等大宗商品、汇率、股票等市场因素,也包括投资者关注度、投资者情绪等非市场因素。这不仅会给投资者带来风险和损失也不利于黄金现货市场的发展。因而研究我国黄金现货价格波动规律及价格波动相关因素具有重要意义。本文以上海黄金交易所黄金Au9995为样本研究我国黄金现货价格波动特征,用布伦特原油和汇率表征市场因素,用投资者关注度表征非市场因素研究黄金现货价格波动与影响因素相关性的时变特征。基于复杂网络理论,利用可见图法和相空间重构法分别构建了黄金现货价格波动网络和黄金现货价格相关时变网络,并对两种网络的特征进行了分析。分析结果表明,我国黄金现货价格序列为分形序列且具有正向长期记忆性,记忆性可持续60天;网络具有明显的层次结构,大周期内黄金现货价格波动存在不同的小周期。黄金现货价格相关时变网络的分析结果主要有如下几点:（1）相关时变网络同样具有正向长期记忆性,黄金与影响因素的相关性表现出持续性特点;（2）网络节点服从幂律分布,仅有少数节点拥有较强的影响力表征网络的主要状态。关键节点符号特征表明黄金与原油和汇率的相关性较强,与投资者关注度的相关性较弱;（3）网络边权也服从幂律分布,仅有少数连边控制着信息的传递。节点转变具有持续性特点,且节点转变过程中更倾向于保持现有状态。研究还发现节点的转变需借助媒介节点,但网络中仅有少数节点媒介能力较强。当出现媒介节点时网络可能处于过渡时期;（4）网络中的节点具有集聚特点,网络中存在一个大型社团,社团内节点联系紧密且状态相似。最后根据网络分析结果,针对黄金市场和投资者提出了相应的政策建议。不同时期内黄金现货价格波动特征,黄金与影响因素的相关性不同。投资者应根据当前黄金与影响因素的相关性选择不同的投资策略或避险方式,央行等政府机构可通过调整黄金的资产占比达到稳定市场和国内经济的目的。
梁宇飞[3]（2020）在《INE取得亚洲地区原油期货定价权了吗？ ——基于VECM-BEKK-GARCH模型的国际原油期货价格联动性分析》文中研究说明中国作为世界第二大经济体和最大的原油进口国,其原油对外依存度极高,需要拥有一个在地区乃至世界范围内具有影响力的原油期货来满足国内外不同个体的实际需求。2018年3月26日,中国全新的原油期货交易品种（INE）在上海国际能源交易中心正式上市,其目标之一就是建立起亚洲范围内属于自己的原油期货定价权。本文对中国原油期货市场和世界其它主要的原油期货市场进行了介绍,在此基础上首先定性分析了亚洲目前各主要原油期货交易市场的特点与不足,并与中国原油期货进行对比以求得到一个合适的对比目标,最终选择了日本原油期货（TOCOM DUBAI）作为INE在亚洲地区的对比目标。进一步的进行了实证检验,对世界主要原油期货品种WTI、BRENT,以及本文所选择的亚洲原油期货代表TOCOM DUBAI和中国原油期货INE建立了VECM-BEKK-GARCH模型,进而研究它们之间的溢出效应。通过实证检验发现WTI和BRENT对INE的影响小于两者对TOCOM DUBAI的溢出效应,且INE对TOCOM DUBAI有着较明显明显的溢出效应,可以认为INE在亚洲原油期货市场上已经初步获取了定价权,并在此结论基础上提供了相关政策建议。
张创[4]（2020）在《中国原油进口贸易的国际市场势力研究》文中研究指明作为“工业的血液”,石油及石油产品不仅对世界各国经济领域与社会生活具有重要意义,更是保障国家经济安全、维护社会工业发展必不可少的战略资源。在当前世界经济形势错综复杂的背景下,原油贸易已经纳入到各个国家战略布局中,战略原油储备成为了各国经济发展和对外战略利益的关键因素。近些年,世界各国逐渐认识到原油安全在国际政治经济中的重要性,部分原油消费大国不断加强原油供给储备体系构建,形成多渠道、多元化和多方位的原油供给体系。如美国在对外原油高进口依存度的背景下,通过技术创新有效推进“页岩革命”,降低对中东石油的过度依赖,保障本国的原油安全。中国则通过与俄罗斯、缅甸等国家的战略合作部署,签订了跨境输油管道建设等合作协议。然而由于技术上的限制,目前中国仍是全球第一大原油进口国,原油对外依存度也已突破70%,在此背景下,中国原油进口依赖程度的不断攀升导致国内原油安全问题日益突出。在国际原油贸易网络体系中,中国所具有的市场议价能力不仅体现其在国际原油市场中的地位,也直接与能源安全密切相关。因此,研究中国原油进口的市场势力及探析有效途径,不仅是构建对外开放新格局的需要,也是提升原油国际市场势力、有力保障原油安全的需要,对我国经济的健康发展具有重要的实践意义。本文基于Lin&Zhang（2011）提出的非可再生资源最优开采理论模型,采用2003—2016年的国际面板原油贸易数据,从原油资源的不可再生性视角出发,对中国原油进口的国际市场势力问题进行理论与实证研究,并经验检验了政治关系改善和海外并购两个主要国际市场势力提升策略的实际效果。研究表明:（1）考虑了原油资源的不可再生特征,中国原油进口贸易规模对进口价格具有显着负向影响,即具有一定的买方市场势力。中国从原油出口大国进口原油时,进口规模越大,原油进口成本则越低,在原油国际贸易谈判中具有更多的主动权。（2）考虑到样本期内国际原油市场由于次贷危机和美国页岩技术革命等因素可能出现的结构性变化,本文进一步以2008年为界进行分阶段回归。从回归结果来看,2009年以后,随着次贷危机带来的原油需求下降和页岩技术革命带来的国际原油供给能力提升等因素的叠加影响,原油出口国的生产成本对其出口价格的影响程度显着下降,卖方市场势力有所降低,中国在原油进口时具有越来越高的定价权。（3）考虑到OPEC组织对国际原油市场的影响以及原油进口绝对规模的大小与贸易地位会对原油进口价格可能产生的影响,本文对是否为OPEC成员以及是否为中国原油进口规模前十名国家和地区展开进一步探讨。从回归结果来看,中国从OPEC成员、进口来源前10位国家和地区进口原油时缺乏国际市场势力。（4）在两个主要国际市场势力提升策略中,政治关系的改善能够有效促使原油进口价格的下降,降低中国原油进口成本,在原油进口贸易中具有更高的买方市场势力,而对外投资并购则会显着降低原油进口贸易中的买方市场势力,提高中国原油进口成本,这可能是由于我国资源型企业海外并购具有一定政治目标和经济目标并存带来的综合影响。根据研究结论,本文认为中国在全球原油贸易体系中具有一定的买方市场势力,降低了中国在进口原油时的成本,但随着国际经济和政治的不确定性,中国仍然面临严峻的能源安全形势。因此,在保障我国能源安全时,我国应继续深化与周边国家在项目合作、管道运输和油气供应等方面的战略协作,夯实能源多元化战略布局,助力我国能源企业对外投资规划,同时积极寻求清洁替代能源,降低对传统能源的高度依赖。本文对原油国际市场势力研究内容进行了有益的补充,为有效提升国际市场势力策略和保障能源安全提供了经验借鉴。
秦松昆[5]（2019）在《多元框架下国际原油价格与中国股票市场联动性研究》文中提出原油对世界各经济体而言都是不可或缺的重要战略资源。随着第一张石油期货合约的发出,国际原油市场与金融市场迅速紧密结合,国际原油的定价规则更加复杂,价格波动也愈发频繁,股票市场对于国际油价的波动的敏感性逐年攀升。我国作为原油需求大国,国际油价的波动不仅仅在微观层面直接对我国股市造成冲击,而且往往通过宏观经济间接影响股票市场走势。目前我国股市仍属于新兴市场,相对于发达国家成熟股票市场对外来冲击和风险的抵抗能力较差。因此,深入考察国际原油价格与我国股市的联动性,一方面能够加深对于国际原油价格对股市冲击的传导机制的认识,另一方面对于证券市场监管部门防范金融风险和投资者规避投资风险也至关重要。本文首先对国内外相关研究进行了回顾和整理,对国际原油市场形成和发展、国际原油定价体系以及油价波动的冲击效应的相关理论进行了阐述。以此为理论基础,展开本文关于多元框架下国际原油价格与我国股市联动性的研究。本文采用2005年1月至2017年12月的月度数据,在布伦特原油现货价格与上证综合指数的基础上,引入人民币对美元汇率、工业增加值以及进出口贸易总额三个宏观经济指标建立多元分析框架,对多元框架下国际原油价格与我国股市的联动性进行实证研究。在实证分析方面,首先采用线性协整检测模型与非线性阈值协整检测模型分别研究了多元框架下国际原油价格与中国股票市场的长期均衡关系,为了保证协整关系的准确识别,对结果进行了稳健性检验。结果发现:第一,时间跨度内,国际原油价格与中国股票市场之间存在联动性,即存在长期均衡关系。第二,国际原油价格与中国股市的协整关系是非线性的,在2008年3月以及2012年12月发生了两次内生性结构突变,前者接近2008年9月以雷曼兄弟控股公司倒闭为标志的美国次贷危机爆发,而后者则与2012年11月召开的中国共产党第十八次全国代表大会有关。值得关注的是,由金融危机之前到危机后,国际原油价格与我国股市的相关性大幅增加。第三,多元框架下变量间协整关系的存在也表明,本文引入的人民币对美元汇率、工业增加值与进出口贸易总额在解释国际原油价格波动对我国股票市场冲击效应上发挥了重要的作用。在此基础上,本文采用Toda-Yamamoto因果检测考察多元框架下变量间的长期因果关系,结果发现:第一,国际油价对于我国股票市场的直接冲击是持续存在的。第二,国际油价对我国对外贸易规模的冲击是持续存在的。第三,国际油价本质上是一个外生变量,不受本文所选取任何变量的影响。第四,宏观经济因素是传递国际原油价格对我国股市影响的重要渠道,我国股票市场不仅直接受到国际原油价格波动的影响,还通过相关宏观经济因素间接受国际原油价格的冲击。基于以上研究结论对政府部门以及金融市场投资者提出针对性的政策建议和投资指导。以期减少原油价格波动对我国宏观经济以及包含股市在内的资本市场的冲击,维护金融市场稳定。
郭山[6]（2019）在《中国原油期货价格发现和套期保值功能研究》文中提出2018年3月26日,中国原油期货合约在上海能源交易中心上市交易,对国内经济和国际原油市场的发展都有重要意义。本文基于这样的背景,利用定性研究和实证分析相结合的方法,对中国原油期货上市以来的表现和影响进行分析。首先,本文分析中国INE原油期货合约自身的特征,利用5分钟高频交易数据对合约的交易量和收益率情况进行分析,研究发现中国原油期货合约的日内交易存在明显的时间差异,夜盘交易更为活跃,收益率是成交量变动的Granger原因,其波动呈现非对称性。其次,本文利用INE原油期货价格和我国主要油田现货价格的日频数据进行分析,对国内市场的价格发现和套期保值功能进行验证。研究发现INE原油期货对国内现货价格的引领作用尚不显着,主要由于原油期货合约上市较短,但长期趋势存在协整关系。静态套期保值和动态套期保值的效果表明套期保值效果良好,满足国内企业进行风险规避的需要。最后,本文利用INE、WTI和Brent三者的连续结算价建立VAR模型,研究发现INE原油期货对国际原油期货市场有一定影响,但较于国际期货市场对INE的影响相对较小。
吕龙[7]（2019）在《中国与国际原油市场价格相依性、风险溢出与资产组合研究》文中研究说明为阐释中国与国际原油市场价格相依性并刻画其时变特征,更好地将相依性测度结果应用于风险管理和资产组合研究。首先,本文建立三个局部均衡模型,分析国内外原油市场价格相依关系背后的理论机制,利用改进后的TVP-VAR模型进行实证检验。其次,为准确测度国内外原油价格相依性,本文改进原油市场收益率的边缘分布和联合分布模型,提出SV-MIDAS模型和随机因子Copula模型,刻画原油收益率的边缘分布和联合分布。SV-MIDAS模型在普通SV模型的基础上引入混频数据抽样（MIDAS）和时变参数设定,弥补普通SV、GARCH等波动率模型无法考虑低频宏观序列对原油市场动态影响的缺陷。随机因子Copula模型利用动态因子载荷和因子结构设定,捕捉高维原油价格序列的动态相依性,缓解现有研究在价格序列维度与时变参数设定之间存在的“两难选择”。针对SV-MIDAS、随机因子Copula待估计参数、潜变量维度较高的难题,设计基于MCMC算法的参数抽样流程。最后,为提高原油市场风险管理与资产组合的效率,将动态相依性与系统性风险、风险预算理论等结合起来,研究国内外原油市场的风险溢出、动态资产组合管理问题。基于2005～2018年日度数据,本文分析Brent、WTI、Dubai、Oman、Minas和大庆等6个国内外主要原油市场的价格相依性及相应的风险溢出和组合管理问题,主要研究结论如下:第一,原油定价机制、金融化、汇率传导等是国内外原油市场价格发生联系的重要原因。构建局部均衡模型,阐述国内外原油市场价格相依关系的发生机制。为检验相关理论机制,实证部分通过遗忘因子和EWMA设定提高TVP-VAR模型运算效率,并利用改进TVP-VAR模型计算三维脉冲响应函数。分析发现:“盯住”国际油种的定价机制导致国内外原油价格联系存在明显的非对称性,国际油价对国内油价的影响明显高于自身所遭受的反向影响;国内外原油市场间不仅存在“国际油价→国内油价”的直接传导机制,还存在“国际油价→汇率→国内油价”的间接传导机制,即汇率在国内外原油价格间发挥重要的中介作用。当原油刚性需求旺盛,价格弹性低时,国际油价上涨导致美元升值,通过成本、预期渠道推升国内油价。当原油刚性需求不足,价格弹性较高时,国际油价上涨导致美元贬值,抑制国内油价;原油金融化不仅增强国内外原油价格的直接联动,还强化汇率在国内外油价间发挥的中介作用。第二,国内外原油价格的相依性在样本期内并非固定不变,而是围绕某一水平剧烈波动。随机因子Copula模型的参数估计结果显示,各原油市场因子载荷的持续性参数在0.95～0.98左右,表明原油价格相依性的持续周期较长,往期相依性的后续影响较强;因子载荷方程扰动项标准差显着异于0,表明静态模型关于因子载荷的常数设定并不合理。从个体市场看,大庆原油与Dubai、Oman和Minas原油的相依性最强,部分时点的相依系数高达0.9;大庆原油与Brent、WTI原油的相依性相对较弱,相依系数围绕0.2水平波动。从时间上看,当原油价格处于下行或低位震荡阶段,市场充斥悲观预期,普遍看空时,大庆原油与Dubai、Oman等市场的价格相依性较高;当原油价格处于上行或高位盘整阶段,市场充斥乐观预期,普遍看多时,大庆原油与国际原油市场的价格相依性相对较低。第三,国内外原油市场风险溢出效应具有明显的时变特征和非对称性。在2008年金融危机、2018年国际油价暴跌等时段,中国与国际原油市场收益率、波动率、尾部风险的双向溢出效应均显着放大。从相互关系看,中国在全球原油市场体系中处于相对边缘位置,更多的是被动接受外部溢出。Dubai、Minas原油是我国原油市场主要的外部风险来源,累积解释大庆原油收益率、波动率变化的70%～90%,部分时点对大庆原油的尾部风险溢出水平超过20%。第四,SV-MIDAS和随机因子Copula能够较好地刻画原油市场波动率与相依性的动态变化,基于二者建立的动态风险预算策略,能够有效地管理原油资产组合。SV-MIDAS模型估计结果显示,GRP指数、长期波动率对原油市场收益率的影响呈现明显的均值回复现象,波动率序列表现出明显的“群聚效应”。Q-Q图和SC准则显示SV-MIDAS较其他11种SV、GARCH模型能更好拟合原油收益率的边缘分布。随机因子Copula的动态因子载荷设定,在允许模型刻画高维资产的动态相依性的同时避免“维度灾难”。基于对数似然值和SC准则判定该模型对数据的拟合效果显着优于静态模型。利用SV-MIDAS、随机因子Copula构建原油市场的等风险贡献度组合（ERC）、最小方差组合（MV）、最优分散度组合（MDP）和等权重组合（EW）。动态组合的价值、夏普比率、风险分散度等指标明显优于静态资产组合,且ERC组合的业绩表现明显优于其他三种动态组合。
刘欣瑜[8]（2017）在《我国成品油价格波动与调控政策研究》文中指出随着“一带一路”倡议的提出和逐步实施,我国经济的开放深度和广度不断加大,国内成品油价格对中国经济的宏观影响也会加强。成品油价格的持续波动对我国的石油安全及经济安全的影响是多方面、多层次的。因此,研究我国成品油价格波动与调控政策的课题,在世界经济低位徘徊,中国经济进入适度发展的新常态的复杂背景下,既符合当前经济发展形势的需要,也是成品油定价机制市场化改革的需要,对中国经济的可持续发展和“一带一路”经济发展战略的实施也有重要的理论意义和现实意义。论文是以我国成品油价格为研究对象,以探求成品油价格波动特性及影响因素、完善成品油价格市场化调控政策为目的,运用系统分析法、实证分析法、文献分析与数据调研相结合、理论与实践相结合,基于相关理论,借鉴国内外学者的相关成果开展研究的。完成的具体工作如下:首先,回顾了我国成品油价格形成的历史沿革,分析了成品油定价机制发展的现状。我国成品油价格形成机制的发展共经历了四个阶段:政府单一定价阶段、双轨制阶段、与国际市场联动阶段、有控制的间接接轨阶段。在肯定了成品油定价机制改革的大方向的基础上,指出了存在的问题,即现行成品油价格价格形成机制不能真实的反映出市场供需的变化,不利于资源的合理配置,非对称现象依然存在。其次,基于SCP理论对我国成品油产业的市场结构、市场行为和市场绩效三个方面进行剖析。证明与国际着名石油公司相比,我国大型石油公司资源配置效率低、技术配置效率差、资本收益率逐年下滑,规模经济水平差距大,在国际竞争中明显处于劣势。这一切都表明,现行市场结构已经成为我国成品油价格体制改革的桎梏。成品油价格市场化改革必须要改革现有的石油产业结构,打破垄断,促进竞争。第三,从成品油价格构成要素出发,分析了成品油价格的波动。运用季节调整模型和HP滤波分解模型对成品油价格波动进行了实证研究,分析了其价格波动的周期及周期性特征,随即深入剖析了导致成品油价格波动的影响因素,包括石油特性、金融属性、地缘政治和供需状况等,其中基于石油特性的价格波动是本文首次提出的观点,然后分析了成品油价格波动对我国国内生产总值、物价指数及贸易的影响。第四,对一些典型国家的成品油价格体系和政策进行阐述,分析对比美国、日本、韩国和欧洲几个对外依存度高的石油消费国家应对国际油价冲击、形成市场化的成品油价格体系和调控政策等方面的成功经验和一些典型作法,总结了这些经验和作法对中国实现成品油定价市场化、减少和降低国际油价的冲击的启示和借鉴意义。最后,提出了我国成品油价格市场化调控政策建议,就我国成品油价格调控的原则,步骤和政策提出了建议,如加强石油和成品油的立法、成立独立的成品油监管机构、加强市场主体竞争多元化、完善石油税收体系、设立石油基金、完善石油期货市场、全方位地加强石油储备、加快新能源的开发和利用等等。
胡号寰[9]（2015）在《石油价格走势预测方法》文中提出国际石油价格变动对我国经济影响很大,研究其变化规律,为政府制定相应政策,是非常必要的。为此,采用实证分析方法,选择2012年国际市场主要原油及成品油现货平均价格列成动态表,根据统计原理,采用指数平滑预测法趋势预测,将预测的结果与真实数据对比,其误差小,在可控范围内,该方法可以广泛用于国际原油与成品油价格的近期预测,具有提前预期下一期石油价格之优点,可成为预测国际油价短期变动的一种科学估计方法。
周向彤[10]（2015）在《近期国际石油价格回顾与预测》文中研究表明回顾1.原油12月份,国际原油价格延续前期颓势,回落明显。美元走强、沙特坚持不减产、美国原油库存意外大增等因素的影响,超过了市场人士对利比亚产量减少的担忧。12月份,美国WTI原油、英国布伦特原油以及亚洲迪拜原油的现货均价分别为59.53美元/桶、62.74美元/桶和
二、国际市场主要原油现货平均价格表（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、国际市场主要原油现货平均价格表（论文提纲范文）
（1）H石化企业原油及PTA期货套期保值方案研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 套期保值理论基础研究文献综述 |
| 1.2.2 国外前沿研究成果 |
| 1.2.3 国内前沿研究成果 |
| 1.3 研究内容及框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.4 论文创新点 |
| 2 H石化企业套期保值动机分析 |
| 2.1 H石化企业概况 |
| 2.1.1 H石化企业经营状况概述 |
| 2.1.2 H石化企业PTA产购销情况 |
| 2.2 H石化企业PTA成本及风险分析 |
| 2.2.1 PTA成本分析 |
| 2.2.2 风险分析 |
| 2.3 影响PTA价格波动因素分析 |
| 2.3.1 国内外宏观环境 |
| 2.3.2 产业链供需关系 |
| 2.3.3 行业周期性波动风险 |
| 2.4 H石化企业套期保值动因及思路 |
| 2.4.1 企业综合运用期货现状 |
| 2.4.2 H石化企业套期保值设计思路 |
| 3 H石化企业原油套期保值方案设计 |
| 3.1 原油现货价格预测 |
| 3.1.1 数据收集与整理 |
| 3.1.2 基于ARIMA模型的原油价格预测 |
| 3.2 原油期货最优套期保值比率 |
| 3.2.1 数据收集与整理 |
| 3.2.2 描述性统计分析 |
| 3.2.3 OLS模型确定原油最优套期保值比率 |
| 3.2.4 ECM模型确定原油最优套期保值比率 |
| 3.2.5 ECM-BGARCH模型确定原油最优套期保值比率 |
| 3.3 原油期货套期保值比率绩效评价 |
| 3.4 H石化企业原油期货套期保值方案 |
| 3.4.1 原油期货建仓 |
| 3.4.2 套期保值资金需求测算 |
| 3.4.3 原油期货交割成本分析 |
| 4 H石化企业PTA套期保值方案设计 |
| 4.1 PTA价格预测 |
| 4.1.1 数据收集与整理 |
| 4.1.2 基于ARIMA模型的PTA价格预测 |
| 4.2 PTA最优套期保值比率 |
| 4.2.1 数据收集与整理 |
| 4.2.2 描述性统计分析 |
| 4.2.3 OLS模型确定PTA最优套期保值比率 |
| 4.2.4 ECM模型确定PTA最优套期保值比率 |
| 4.2.5 ECM-GARCH模型确定PTA最优套期保值比率 |
| 4.3 PTA期货套期保值比率绩效评价 |
| 4.4 H石化企业PTA套期保值方案设计 |
| 4.4.1 PTA期货建仓 |
| 4.4.2 套期保值资金需求测算 |
| 4.4.3 PTA期货交割成本分析 |
| 5 套期保值方案绩效评价及风险管理 |
| 5.1 套期保值效益估计 |
| 5.1.1 原油期货套期保值方案效益预估 |
| 5.1.2 PTA期货套期保值方案效益预估 |
| 5.1.3 套期保值整体净收益预估 |
| 5.2 套期保值风险管理 |
| 5.2.1 市场风险及控制措施 |
| 5.2.2 资金风险及控制措施 |
| 5.2.3 经营风险及控制措施 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）我国黄金现货价格多因素相关时变网络研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究目的与研究思路 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究思路 |
| 1.3 国内外文献综述 |
| 1.3.1 黄金现货价格波动相关研究 |
| 1.3.2 复杂网络在经济管理领域的应用 |
| 1.3.3 国内外研究文献述评 |
| 1.4 研究内容与研究方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 创新点 |
| 第2章 相关概念及理论基础 |
| 2.1 黄金基础理论 |
| 2.1.1 黄金的基本属性 |
| 2.1.2 黄金市场的发展现状 |
| 2.1.3 黄金现货价格波动影响因素 |
| 2.2 复杂网络概述 |
| 2.2.1 复杂网络起源 |
| 2.2.2 复杂网络构建方法 |
| 2.2.3 复杂网络拓扑指标介绍 |
| 第3章 黄金现货价格及相关时变网络构建过程 |
| 3.1 数据收集及说明 |
| 3.2 构建黄金现货价格波动网络 |
| 3.3 构建黄金现货价格相关时变网络 |
| 3.3.1 定义相关程度 |
| 3.3.2 确定网络构建方法 |
| 3.3.3 构建黄金现货价格相关时变网络 |
| 第4章 黄金现货价格及相关时变网络特点分析 |
| 4.1 黄金现货价格波动网络特点分析 |
| 4.1.1 黄金现货价格波动的长期记忆性 |
| 4.1.2 黄金现货价格波动网络特征 |
| 4.2 黄金现货价格相关时变网络特点分析 |
| 4.2.1 时变网络主要状态特征 |
| 4.2.2 时变网络变化特征 |
| 4.2.3 时变网络中介特征 |
| 4.2.4 时变网络聚集特点 |
| 第5章 黄金投资对策及建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 建议 |
| 5.3 不足之处与研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
| 攻读学位期间发表的论文和科研成果 |
（3）INE取得亚洲地区原油期货定价权了吗？ ——基于VECM-BEKK-GARCH模型的国际原油期货价格联动性分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 一、研究背景及意义 |
| (一)研究背景 |
| 二、研究意义 |
| (一)理论意义 |
| (二)实际意义 |
| 三、研究思路 |
| 四、文献综述 |
| (一)原油期货期、现市场的联动性研究 |
| (二)国际期货市场之间的联动性研究 |
| (三)影响原油期货价格的相关因素研究 |
| 五、本文创新点 |
| 第二章 国际期货价格间联动性的理论基础 |
| 一、期货市场价格联动性理论基础 |
| (一)经济基础假说 |
| (二)市场传染理论 |
| (三)无套利均衡理论 |
| (四)溢出效应理论 |
| 二、影响期货市场间联动性的因素 |
| (一)市场开放程度 |
| (二)期货合约成本和保证金制度 |
| (三)市场流动性 |
| 三、本章小结 |
| 第三章 全球主要原油期货市场介绍 |
| 一、欧美原油期货市场 |
| (一)WTI原油期货 |
| (二)Brent原油期货 |
| 二、亚洲主要原油期货市场介绍及评价 |
| (一)新加坡交易所(SGX) |
| (二)印度大宗商品交易所(MCX) |
| (三)迪拜商品交易所(DME) |
| (四)东京工业品交易所(TOCOM) |
| (五)上海国际能源交易中心(INE) |
| 三、本章小结 |
| 第四章 实证研究方法说明 |
| 一、实证模型的选取 |
| 二、模型说明 |
| (一)平稳性检验 |
| (二)向量自回归模型(VAR) |
| (三)Johansen协整检验 |
| (四)向量误差修正模型(VECM) |
| (五)格兰杰因果检验 |
| (六)脉冲响应函数 |
| (七)预测误差的方差分解 |
| (八)BEKK-GARCH模型 |
| 第五章 中国及国际原油期货市场价格联动实证分析 |
| 一、样本数据的选取与处理以及相关说明 |
| (一)样本数据的选取 |
| (二)样本数据的处理 |
| 二、实证分析 |
| (一)描述性统计 |
| (二)ADF平稳性检验 |
| (三)基于VAR模型的Johansen协整检验 |
| 1.基于VAR模型的滞后阶数选择 |
| 2.Johansen协整检验 |
| (四)VECM模型的建立与检验 |
| 1.建立VECM模型 |
| 2.检验VECM模型 |
| (五)格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析和方差分解 |
| 1.格兰杰因果检验 |
| 2.脉冲响应函数分析 |
| 3.方差分解 |
| (六)BEKK-GARCH模型的建立与波动溢出效应分析 |
| 三、实证小结 |
| 第六章 结论与政策建议 |
| 一、结论 |
| 二、政策建议 |
| 参考文献 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 |
| 后记 |
（4）中国原油进口贸易的国际市场势力研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 主要研究内容和研究方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 本文的创新点与不足 |
| 1.3.1 本文的创新点 |
| 1.3.2 本文的不足 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 国际市场势力测度方法的研究 |
| 2.2 国际市场势力的影响因素研究 |
| 2.3 国际市场势力相关研究:按研究对象进行梳理 |
| 2.3.1 基于矿产资源的国际市场势力研究 |
| 2.3.2 基于农产品的国际市场势力研究 |
| 2.3.3 基于特定行业与产品的国际市场势力研究 |
| 2.4 文献评述 |
| 3 原油贸易的国际市场势力:理论研究 |
| 3.1 国际原油价格基础理论分析 |
| 3.2 原油贸易的国际市场势力理论分析 |
| 4 中国原油进口贸易国际市场势力测度:实证研究 |
| 4.1 指标选取及模型建立 |
| 4.1.1 经济指标选取 |
| 4.1.2 数据来源与描述性统计分析 |
| 4.1.3 模型构建 |
| 4.2 实证结果分析与讨论 |
| 4.2.1 基准回归结果 |
| 4.2.2 进一步讨论 |
| 4.2.3 政策效果检验 |
| 5 研究结论与对策研究 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 提升中国原油进口国际市场势力的对策建议 |
| 5.2.1 夯实能源多元化战略布局 |
| 5.2.2 助力能源企业海外投资 |
| 5.2.3 推进清洁能源替代 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间科研成果 |
（5）多元框架下国际原油价格与中国股票市场联动性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路、内容和研究方法 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究内容 |
| 1.2.3 研究方法 |
| 1.3 研究框架与技术路线 |
| 1.4 创新点 |
| 第2章 国内外文献回顾 |
| 2.1 国际原油价格与宏观经济的关联性 |
| 2.1.1 国外文献 |
| 2.1.2 国内文献 |
| 2.2 国际原油价格与股票市场的关联性 |
| 2.2.1 国外文献 |
| 2.2.2 国内文献 |
| 2.2.3 多元框架下国际原油价格与股市关联性研究 |
| 2.3 综述小结 |
| 第3章 国际原油价格的形成与其冲击效应的相关理论 |
| 3.1 国际原油价格形成 |
| 3.1.1 国际原油市场 |
| 3.1.2 国际原油价格及其定价体系 |
| 3.1.3 我国成品油定价体系 |
| 3.2 国际油价波动的冲击效应 |
| 3.2.1 国际原油价格波动对于实体经济的冲击 |
| 3.2.2 国际原油价格波动对于对外贸易规模的冲击 |
| 3.2.3 国际原油价格波动对于汇率水平的冲击 |
| 3.2.4 国际原油价格与我国股票市场的关系 |
| 第4章 模型介绍 |
| 4.1 向量自回归模型 |
| 4.2 协整理论 |
| 4.2.1 线性协整检测模型 |
| 4.2.2 基于结构突变的非线性阈值协整检测模型 |
| 4.3 Toda-Yamamoto因果检测 |
| 第5章 实证研究 |
| 5.1 数据选取及处理 |
| 5.1.1 数据选取 |
| 5.1.2 数据处理及来源 |
| 5.1.3 符号定义 |
| 5.2 实证分析 |
| 5.2.1 序列平稳性检测 |
| 5.2.2 线性协整检测 |
| 5.2.3 非线性阈值协整检测 |
| 5.2.4 稳健性检验 |
| 5.2.5 Toda-Yamamoto因果检测 |
| 结论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 |
（6）中国原油期货价格发现和套期保值功能研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状评述 |
| 1.2.1 国外研究 |
| 1.2.2 国内研究 |
| 1.3 本文研究的问题及创新之处 |
| 1.3.1 研究问题 |
| 1.3.2 创新之处 |
| 1.4 研究思路及框架结构 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 框架结构 |
| 第2章 中国原油期货合约性质及特征分析 |
| 2.1 中国原油期货合约概述 |
| 2.2 中国原油期货合约交易数据分析 |
| 2.2.1 INE原油期货价格和交易量趋势分析 |
| 2.2.2 INE原油期货合约自身情况的实证分析 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 中国原油期货合约的功能作用实证分析 |
| 3.1 中国原油期货的价格发现功能研究 |
| 3.1.1 价格发现原理和方法阐述 |
| 3.1.2 INE原油期货价格发现功能实证分析 |
| 3.1.3 本节小结 |
| 3.2 中国原油期货的套期保值功能研究 |
| 3.2.1 套期保值原理和方法阐述 |
| 3.2.2 INE原油期货套期保值比率实证分析 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 中国原油期货的影响分析 |
| 4.1 中国原油期货对国际原油期货市场的影响分析 |
| 4.1.1 国际影响情况与方法阐述 |
| 4.1.2 国际影响的实证分析 |
| 4.1.3 本节小结 |
| 4.2 中国原油期货对国内市场的影响分析 |
| 第5章 结论 |
| 5.1 主要结论 |
| 5.2 不足之处 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 |
（7）中国与国际原油市场价格相依性、风险溢出与资产组合研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 研究思路、方法和创新点 |
| 1.4 研究内容与结构安排 |
| 2 中外原油市场发展历程、主要油种及价格变化趋势 |
| 2.1 中外原油市场发展历程 |
| 2.2 主要原油品种 |
| 2.3 原油价格走势与相依性的经验事实 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 中外原油价格相依关系的理论机制分析 |
| 3.1 原油价格相依关系的定价机制 |
| 3.2 原油价格相依关系的金融化机制 |
| 3.3 原油价格相依关系的汇率机制 |
| 3.4 理论机制的实证模型 |
| 3.5 理论机制的实证检验 |
| 3.6 本章小结 |
| 4 中外原油市场价格相依性测算 |
| 4.1 边缘分布模型 |
| 4.2 边缘分布模型的参数估计 |
| 4.3 相依性模型-Copula |
| 4.4 原油市场价格相依性分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 基于相依性的中外原油市场风险溢出效应测算 |
| 5.1 收益率与波动率的溢出测算 |
| 5.2 基于ΔCoVaR的尾部风险溢出测算 |
| 5.3 溢出效应测算结果及分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 基于相依性的中外原油资产组合研究 |
| 6.1 均值-方差组合研究 |
| 6.2 风险预算组合研究 |
| 6.3 原油资产组合结果分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 研究结论和展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.3 研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录1 攻读学位期间发表的论文目录 |
| 附录2 SV-MIDAS估计程序 |
（8）我国成品油价格波动与调控政策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 创新点摘要 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 国内外研究述评 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.2.3 研究评价 |
| 1.3 研究内容及技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 研究方法 |
| 第2章 相关概念及基础理论 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 成品油 |
| 2.1.2 成品油价格 |
| 2.1.3 成品油市场 |
| 2.2 石油及成品油价格波动的相关理论 |
| 2.2.1 可耗竭资源理论 |
| 2.2.2 幔源油气论 |
| 2.2.3 价格均衡理论 |
| 2.2.4 产业组织理论 |
| 2.2.5 地缘政治理论 |
| 2.2.6 金融投机理论 |
| 2.2.7 石油美元理论 |
| 第3章 我国成品油价格形成机制的历史沿革与现状分析 |
| 3.1 我国成品油价格形成机制的历史沿革 |
| 3.1.1 政府单一定价阶段(1953—1980) |
| 3.1.2 双轨制阶段(1981—1997) |
| 3.1.3 与国际市场联动阶段(1998—2005) |
| 3.1.4 有控制的间接接轨阶段(2006——至今) |
| 3.2 我国成品油价格形成机制发展现状 |
| 3.2.1 完善调控程序 |
| 3.2.2 加快市场化步伐 |
| 3.3 我国成品油价格形成机制的主要特点 |
| 3.4 我国成品油价格形成机制存在的主要问题 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 我国成品油产业的SCP分析 |
| 4.1 市场结构(S)分析 |
| 4.1.1 市场集中度分析 |
| 4.1.2 产品差异化分析 |
| 4.1.3 进入壁垒分析 |
| 4.2 市场行为(C)分析 |
| 4.2.1 价格行为分析 |
| 4.2.2 非价格行为分析 |
| 4.2.3 组织调整行为分析 |
| 4.3 市场绩效(P)分析 |
| 4.3.1 资源配置效率 |
| 4.3.2 规模经济水平 |
| 4.3.3 资本利润率 |
| 4.3.4 X--非效率 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 我国现行成品油价格构成及波动分析 |
| 5.1 我国现行成品油价格构成分析 |
| 5.1.1 原油成本分析 |
| 5.1.2 加工成本分析 |
| 5.1.3 流通环节成本分析 |
| 5.1.4 税费分析 |
| 5.1.5 企业利润分析 |
| 5.2 我国成品油价格波动的周期性特征分析 |
| 5.2.1 基于季节调整模型分析 |
| 5.2.2 HP滤波分解模型分析 |
| 5.3 我国成品油价格波动的深层次影响因素分析 |
| 5.3.1 基于石油特性的价格波动 |
| 5.3.2 基于石油金融属性的价格波动 |
| 5.3.3 基于地缘政治的价格波动 |
| 5.3.4 基于商品属性的价格波动 |
| 5.4 我国成品油价格波动效应分析 |
| 5.4.1 成品油价格波动对国内总产值的影响 |
| 5.4.2 成品油价格波动对物价指数的影响 |
| 5.4.3 成品油价格波动对贸易的影响 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 国际成品油价格体系与调控政策的经验借鉴 |
| 6.1 国际石油市场与价格体系 |
| 6.1.1 OPEC的崛起 |
| 6.1.2 国际能源机构的成立 |
| 6.1.3 石油期货市场的形成 |
| 6.1.4 国际原油价格体系 |
| 6.2 典型国家成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.1 美国成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.2 日本的成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.3 韩国的成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.4 其他国家的成品油价格体系及调控政策 |
| 6.3 典型模式的启示 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 我国成品油价格市场化调控政策建议 |
| 7.1 我国成品油价格市场化调控原则 |
| 7.2 我国成品油价格市场化调控步骤 |
| 7.2.1 下放权利加强监管 |
| 7.2.2 打破垄断促进竞争 |
| 7.2.3 降低壁垒放宽准入 |
| 7.3 我国成品油价格市场化调控相关政策 |
| 7.3.1 供应管理政策 |
| 7.3.2 需求引导政策 |
| 7.3.3 价格监管政策 |
| 7.3.4 税收调节政策 |
| 7.3.5 价格保险政策 |
| 7.4 本章小结 |
| 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士期间取得的研究成果 |
| 致谢 |
（9）石油价格走势预测方法（论文提纲范文）
| 一、国际石油价格的变动情况 |
| (一) 主要原油现货平均价格的变化及深层原因 |
| 1. 变动情况 |
| 2. 引起变动的深层原因 |
| (二) 国际市场成品油平均价格的变化及原因 |
| 二、对石油价格变动的预测方法 |
| 三、结论 |
（10）近期国际石油价格回顾与预测（论文提纲范文）
| 回顾 |
| 1. 原油 |
| 2. 成品油 |
| 石油市场特点及影响因素 |
| 1. WTI与布伦特原油价差略有扩大 |
| 2. 美国原油库存增加,汽油、馏分油库存明显上升 |
| 3. 利比亚国内骚乱继续 |
| 4. 欧佩克产量略有回落 |
| 5. 原油期货合约非商业净多仓总体上升 |
| 预测 |
四、国际市场主要原油现货平均价格表（论文参考文献）
- [1]H石化企业原油及PTA期货套期保值方案研究[D]. 蒋泽成. 大连理工大学, 2021(02)
- [2]我国黄金现货价格多因素相关时变网络研究[D]. 李盼盼. 河北地质大学, 2021(06)
- [3]INE取得亚洲地区原油期货定价权了吗？ ——基于VECM-BEKK-GARCH模型的国际原油期货价格联动性分析[D]. 梁宇飞. 华东政法大学, 2020(03)
- [4]中国原油进口贸易的国际市场势力研究[D]. 张创. 江西财经大学, 2020(11)
- [5]多元框架下国际原油价格与中国股票市场联动性研究[D]. 秦松昆. 西南交通大学, 2019(04)
- [6]中国原油期货价格发现和套期保值功能研究[D]. 郭山. 中国石油大学(北京), 2019(02)
- [7]中国与国际原油市场价格相依性、风险溢出与资产组合研究[D]. 吕龙. 华中科技大学, 2019(01)
- [8]我国成品油价格波动与调控政策研究[D]. 刘欣瑜. 东北石油大学, 2017(02)
- [9]石油价格走势预测方法[J]. 胡号寰. 长江大学学报(社科版), 2015(11)
- [10]近期国际石油价格回顾与预测[J]. 周向彤. 国际石油经济, 2015(01)